Por eso lo recomendable es que todas tus rutinas que acceden a base de datos estén en un solo módulo o clase.
No conozco otra forma, pero hasta donde recuerdo, cuando te aparece un error en tiempo de ejecución, tu programa se cerrará indefectiblemente. Pero si estás ejecutándolo desde la IDE, el depurador te regresará a la IDE.
Lo que si es recomendable, es trabajar con dos modos en tu proyecto: El modo de depuración (Debug) y el modo de producción (Release). Tal vez eso te falte.