Olá.
Você não fez nada de errado. Essa tela sempre aparece a primeira vez que roda o compilador em um novo projeto.
Ele está te perguntando qual é o depurador que será usando para fazer o debbug da sua aplicação.
Eu sempre clico na opção "Enable Dwarf 3 (-gw3)".
Pelo que já pesquisei essa é a versão mais recente do depurador do Lazarus.