Da quel che ho capitro utilizzandolo, ti prende il font di default del sistema operativo. Non ho ben capito se prende quello della macchina su cui sta girando o quello della macchina su cui è stato compilato.
L'unico modo che hai per essere sicuro che il font sia lo stesso su ogni PC/sistemaoperativo, è impostarlo tu, sempre che il font che hai scelto sia presente su quella macchina.
Se vuoi puoi farti una funzione da richiamare nella "OnCreate" del programma che va a scansionare tutti i componenti di tipo TLabel del form e ne imposta le caratteristiche del font che vuoi tu.
Ciao, Mario