Oies,
Por defeito os sinais não têm uma rotina que faça com que a mensagem desse sinal seja mais humana.
Pelo facto de que estamos a falar da linguagem Object Pascal, qualquer erro normalmente é transmitido como uma Exceção.
Neste caso, quando se tenta encerrar o programa com CTRL+C, o que é enviado para a aplicação é o sinal SIGINT ou Interrupt Signal.
A maneira que a linguagem tem de anunciar que detetou o envio do sinal SIGINT é pelo mecanismo de exceções, e é isso mesmo que encontrou.
Espero que faça sentido... Após uma porrada de anos no Reino Unido, o cérebro começa a pensar mais em Inglês que em Tuga e, por incrivel que pareça, custou-me bastante articular isto em Português, mais do que eu gostaria de admitir, LOL!!
Grande abraço,
Gus