Hola, Lazarus genera un archivo ejecutable "autónomo" así que generalmente no se necesita nada.
Un error no digo común pero si que me pasó, es compilar el proyecto para plataformas de 64 bits y querer ejecutarlo en un plataforma de 32 bits.
En tu caso, cuando intentas ejecutar que error te tira? y de paso, de que sistemas operativos estamos hablando?
Saludos.